CeVis
  1. Center of Complex Systems and Visualization
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In dem regelmäßig stattfindenden Oberseminar tragen Gäste aus aller Welt über Forschungsarbeiten zu Themen vor, die mit der Arbeit von CeVis und MeVis in Verbindung stehen, und Mitarbeiter von CeVis und MeVis präsentieren ihre neusten Ergebnisse.

C(M)eVis-Oberseminar am 24.1.2001

Datum: Mittwoch, der 24.1.2000
Zeit: 11.00 Uhr s.t.
Ort: Seminarraum Mandelbrot
Referent: Eric Hillebrand (CeVis)

Der EM (Expectation Maximization) - Algorithmus und seine Anwendung auf Zeitreihenmodelle mit Parameteraenderungen

Der EM-Algorithmus ist das gebraeuchlichste Verfahren bei der Schaetzung von sog. hidden-Markov-Modellen. Ein Beispiel fuer ein hidden-Markov-Problem ist ein Zeitreihenmodell, bei dem ein oder mehrere Parameter im Zeitablauf n verschiedene Werte (Zustaende) einnehmen koennen. Der Wechsel zwischen den Zustaenden ist gesteuert durch eine Markovkette mit n Elementen, d.h. eine Zeitreihe, die n verschiedene Werte annimmt, wobei der Wert zu einer bestimmten Zeit nur von dem unmittelbar vorhergehenden Wert abhaengig ist. Beobachtet wird die Zeitreihe, die diesem Parameterwechsel unterworfen ist, und das Ziel des EM-Algorithmus ist nun, aus dieser gewissermassen "gemischten" Information die Werte, die der Parameter annehmen kann, sowie die Matrix der Uebergangswahrscheinlichkeiten zwischen den Zustaenden zu bestimmen. Ein oekonomisches und sehr aktuelles Anwendungsbeispiel ist die Aktie eines Unternehmens, welches eine Gewinnwarnung veroeffentlicht. Die erwartete Rendite dieses Papieres erleidet einen Zustandsuebergang ins Negative...